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実証ファイナンスとクオンツ運用 利用可

日本金融・証券計量・工学学会／編集 -- 朝倉書店 -- 2013.3 -- 336.8

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所蔵館 場所 棚番号 請求記号 資料コード 貸出利用 状態
本館 ４階社会 Map 38 /336.8/ｼﾂ/1062318 1110623187 閲可 貸可 協可 －

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タイトル 実証ファイナンスとクオンツ運用
叢書名 ジャフィー・ジャーナル
叢書副書名 金融工学と市場計量分析
著者 日本金融・証券計量・工学学会 ／編集  
出版地 東京
出版者 朝倉書店
出版年 2013.3
ページ数 8,239p
大きさ 22cm
一般件名 財務管理 , 金融工学
内容紹介 伝統的なコーポレート・ファイナンスのトピックから、コンピュータ集約的な技法で効果的な資産運用を追求する手法としての「クオンツ運用」まで、実証ファイナンスに関する研究論文を収録する。一般論文2本も掲載。
ISBN13桁 978-4-254-29020-2 国立国会図書館 カーリル GoogleBooks WebcatPlus
分類番号 336.8

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内容一覧

タイトル 著者名 ページ
特集「実証ファイナンスとクオンツ運用」によせて 中妻 照雄／著 1-10
英文経済レポートのテキストマイニングと長期市場分析 和泉 潔／ほか著 12-31
売買コストを考慮した市場急変に対応する日本株式運用モデル 曹 治平／著 32-49
株式市場の状態とウイナーポートフォリオのポジティブリターン 吉野 貴晶／著 50-85
線形情報ダイナミクスと株式のバリュエーション 松村 尚彦／著 86-121
決算情報が社債市場に及ぼす影響について 上瀧 弘晃／著 122-145
確率的ボラティリティモデルの推定とVIX予測への応用 桂 宏明／著 146-165
I-共変動:市場ユニバースにおける新たなリスク指標 山田 雄二／著 168-195
Time‐changed Lévy過程の下でのアメリカンオプションの評価 杉浦 大輔／著 196-232

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