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非流動性資産の価格付けとリアルオプション 利用可

津田 博史／編 -- 朝倉書店 -- 2008.3 -- 336.82

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所蔵館 場所 棚番号 請求記号 資料コード 貸出利用 状態
本館 ４階社会 Map 38 /336.82/ﾋﾘ/938425 1109384254 閲可 貸可 協可 －

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タイトル 非流動性資産の価格付けとリアルオプション
叢書名 ジャフィー・ジャーナル
叢書副書名 金融工学と市場計量分析
著者 津田 博史 ／編, 中妻 照雄 ／編, 山田 雄二 ／編  
出版地 東京
出版者 朝倉書店
出版年 2008.3
ページ数 6,266p
大きさ 22cm
一般件名 資金管理 , 投資 , 意思決定(経営管理)
内容紹介 特集は「非流動性資産の価格付けとリアルオプション」。エネルギー・天候・環境・プロジェクト評価・経営戦略など、幅広い分野における価格評価や意思決定、実証に関連し、実務的にも有意義な内容を扱った論文を収録する。
ISBN13桁 978-4-254-29009-7 国立国会図書館 カーリル GoogleBooks WebcatPlus
分類番号 336.82

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内容一覧

タイトル 著者名 ページ
特集「非流動性資産の価格付けとリアルオプション」について 山田 雄二／著 1-21
不確実性下における代替的な環境政策の選択 後藤 允／ほか著 24-51
リアルオプションを用いた無形資産価値評価について 山口 智弘／著 52-73
リアル・オプションによる資源開発プロジェクトの事業価値評価 中岡 英隆／著 74-105
ARCH型分散変動モデルによる冬季気温リスク・スワップの検証 Tee Kian Heng／著 106-134
期待効用理論による気温オプションの価格付けと電力とガス事業者間のリスクスワップ取引への応用 江本 麗行／著 135-151
風速予測誤差に基づく風力デリバティブの最適化設計 山田 雄二／著 152-181
多期間最適ポートフォリオ問題 梅内 俊樹／著 184-212
拡張Mertonモデルとその応用 中村 信弘／著 213-235
我が国の株式市場における風見鶏効果 石島 博／ほか著 236-260

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